MTM(Momentum)动量指标及其发明人J. Welles Wilder的前世今生_quantLearner的博客-程序员ITS203

技术标签: MOmentum  # 小白学量化交易  welles wilder  MTM  # 金融研报||善用佳软  

  • J. Welles Wilder是谁?

这是个熟悉的名字,在上一篇《量化指标ATR(Average True Range真实波动幅度均值)及其发明人Welles Wilder的前世今生》,其中有介绍。

这个MTM指标也是这位老哥发明的(大约在1970年代末期),还是那本书。

  • MTM指标

MTM(Momentum),动量,就是考察证券价格变化的速度。

现在,基本但凡是从技术分析角度研究市场的,都会涉及这个指标。
M T M = c l o s e t o d a y − c l o s e N d a y s a g o MTM = close_{today} - close_{N days ago} MTM=closetodaycloseNdaysago
JOHN J.MURPHY的书《Technical Analysis of the Financial Markets》对这些基本的指标有详细的介绍。

  • MTM指标特性

<未完待续>

  • 参考

  1. Momentum (technical analysis) Wiki
  2. Understanding Momentum Indicators and RSI
  3. Applying the Momentum Indicator to Trading Strategy
  4. 《Technical Analysis of the Financial Markets》

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2019-04-07 19:50:43

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